タイトル
時間割コード:PB52007 日本語シラバス 英語
リスク管理[Risk management]
 
担当教員
伊藤 有希[ITO YUKI]
開講学部等 国際社会科学府 対象年次   単位数 2 使用言語 日本語
開講時期 春学期 開講曜限   クラス リスク管理
授業形態 授業形態(詳細) 授業方法
特記事項  
ナンバリングコード 実務経験のある教員による授業
授業の目的  
この講義では,ファイナンスの2大ピックスであるポートフォリオ理論と無裁定価格理論について学びます.ポートフォリオ理論とは,複数の資産を組み合わせて運用を行う際に必要となる理論です.無裁定価格理論とは,デリバティブと呼ばれる金融資産の価格付けに必要となる理論です.

これらの理論を理解することでファイナンスの基本的な考え方を理解し,金融資産のリスク分析が行えるようになることが本講義の目的です.

【重要】
授業開始前までに,授業支援システムに「講義の進め方」を掲載しますので,履修希望者は授業開始前に必ず読んで準備を行ってください.
 
授業計画
(項目説明)授業全体のスケジュールを示しています。学修計画を立てる際の参考にしてください。
 
01. 資金の時間価値
02. ディスカッション
03. ポートフォリオ理論1
04. ディスカッション
05. ポートフォリオ理論2
06. レポート課題
07. デリバティブ
08. ディスカッション
09. 先渡と先物
10. ディスカッション
11. オプション
12. レポート課題
 
授業時間外の学修内容
(項目説明)授業全体を通して授業前に予習すべき内容、授業後に復習すべき内容を示しています。単位は、授業時間前後の予習復習を含めて認定されます。
 
講義で述べた内容や講義資料をよく復習しておいてください.
 
履修目標
(項目説明)授業で扱う内容(授業のねらい)を示す目標です。より高度な内容は自主的な学修で身につけることを必要としています。
 
・ポートフォリオ理論を理解し,最適ポートフォリオの理論の説明ができるようになる.
・無裁定価格理論の考え方を理解し,デリバティブの価格付けの理論が説明できるようになる.
 
到達目標
(項目説明)授業を履修する人が最低限身につける内容を示す目標です。履修目標を達成するには、さらなる学修を必要としている段階です。
 
・ポートフォリオ理論を理解し,最適ポートフォリオを計算できるようになる.
・無裁定価格理論の考え方を理解し,デリバティブの価格付けができるようになる.
 
成績評価の方法
(項目説明)成績評価の方法と評価の配分を示しています。
 
レポート課題 60%
宿題   40%
 
成績評価の基準 -ルーブリック-
(項目説明)授業別ルーブリックでは評価の項目と、成績評価の基準との関係性を確認できます。(表示されない場合もあります。)
 
【成績評価の基準表】
秀(S)優(A)良(B)可(C)不可(F)
履修目標を越えたレベルを達成している履修目標を達成している履修目標と到達目標の間にあるレベルを達成している到達目標を達成している到達目標を達成できていない
履修目標:授業で扱う内容(授業のねらい)を示す目標
到達目標:授業において最低限学生が身につける内容を示す目標
【授業別ルーブリック】
評価項目評価基準
期待している以上である十分に満足できる(履修目標)やや努力を要する努力を要する(到達目標)相当の努力を要する
理解度授業内容を越えた自主的な学修が認められる。授業内容をほぼ100%理解している。到達目標は理解しているが、授業内容に不足がある。到達目標に達していることが認められる。到達目標に達していない。
課題解法能力解法が分からない他人にアドバイスができる。何も参照せずに独自の能力で課題を解くことができる。参考書などを参考にすれば、独自で課題を解くことができる。他人のアドバイスがあれば課題を解くことができる。他人のアドバイスがあっても自発的に課題を解くことができない。
調査能力(予習)自ら進んで予習範囲を越えて調べている。予習範囲を十分に理解し、他人に説明できる。指示した予習範囲の理解にあいまいな点がある。指示された範囲は予習するが、理解が不十分である。指示された範囲は予習が不十分である。
 
授業の方法
(項目説明)教員が授業をどのように進めるのか、課題提出などの情報もあわせて示しています。
 
【重要】
授業開始前までに,授業支援システムに「講義の進め方」を掲載しますので,履修希望者は授業開始前に必ず読んで準備を行ってください.
 
教科書補足  
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参考書  
参考書1 ISBN 9784254290165
書名 ファイナンス理論入門 : 金融工学へのプロローグ
著者名 木島正明, 鈴木輝好, 後藤允 著, 出版社 朝倉書店 出版年 2012
参考書2 ISBN 9780857290816
書名 Mathematics for finance : an introduction to financial engineering
著者名 Marek Capinski, Tomasz Zastawniak 出版社 Springer 出版年 2011
参考書3 ISBN 9784478016305
書名 基本から本格的に学ぶ人のためのファイナンス入門 : 理論のエッセンスを正確に理解する
著者名 手嶋宣之 著, 出版社 ダイヤモンド社 出版年 2011
 
参考書補足  
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キーワード  
デリバティブ,ポートフォリオ理論,無裁定価格理論,CAPM
 
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